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今日阿尔法近照（阿尔法套利）
发布时间：2022-06-14 04:57:22司徒静鸿来源：
导读大家好，小良来为大家解答以上问题。阿尔法近照，阿尔法套利很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！1、计算所有股票的alpha值(一般用工...
大家好，小良来为大家解答以上问题。阿尔法近照，阿尔法套利很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
1、计算所有股票的alpha值(一般用工具)，排序选择alpha最大的N只股票组成投资组合，计算投资组合的beta值和R平方，计算股指期货合约对应的卖空数量。
2、为了抵消投资组合中的贝塔风险，最后剩下的阿尔法部分就是投资组合的回报。
本文到此结束，希望对大家有所帮助。
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