今日VaR VALUE at RISK计算方法

大家好，小常来为大家解答以上问题。VaR，VALUE，at，RISK计算方法很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1、计算样本报酬率。

2、取得样本每日收盘价，并计算其报酬率，公式如下：R=(Pt-Pt-1)/Pt-1其中R为报酬率、P为收盘价、t为时间。

3、计算样本平均数及标准差检测样本平均数是否为零。

4、由于样本数通常大于30，所以采用统计数Z来检测。

5、计算VaR值。

6、VaR=μ－Zaσ其中α为1－置信水平。

7、可以用来简单明了表示市场风险的大小，没有任何技术色彩，没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过VaR值对金融风险进行评判；可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小；不仅能计算单个金融工具的风险。

8、还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险，这是传统金融风险管理所不能做到的。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

标签：

版权声明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！