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对冲基金做空美股程度达六个月来最大,上次剧烈做空后美股强力反弹
发布时间:2023-09-26 11:04殷天静来源:新浪网
导读 对冲基金已连续三周,过去六周中有五周净做空美股。以任何一个以六周为周期的累计名义价值计算,自8月中旬以来美国股市的空头规模是六...
对冲基金已连续三周,过去六周中有五周净做空美股。以任何一个以六周为周期的累计名义价值计算,自8月中旬以来美国股市的空头规模是六个月来最大的。以六周的周期来看,2022年9月至10月是最近一次做空如此激烈的时期,之后标准普尔指数在六周内从低点飙升14%。 由于“长期走高”的现实吓坏了美国股票和债券的投资者,美国股市上周遭到大量净抛售。
作为一个以在市场上大胆押注而闻名的群体,对冲基金利用股市回调之机增持股份。高盛数据显示,上周净抛售美股金额达到2022年1月以来的最高水平。在摩根士丹利,客户增加了对昂贵科技股、消费零售和人工智能概念股的空头。
高盛一篮子被做空最多的股票本月下跌超过10%,给空头带来了可观的利润。
高盛的John Flood指出,这种下跌几乎完全是由卖空推动的,从名义上看,当前全市场的卖空是2022年9月以来最大的一次,由宏观基金产品和个股共同推动。
就个股而言,质量较低的科技股是卖空最集中的领域,非盈利科技股上周累计下跌-9%。
Flood强调,根据高盛的统计,对冲基金正在做空这类股票。
当前,美国股市多头/空头比率为1.57,今年8月初时这一比率为1.60。当前的比率已经接近5年来的低点。
对冲基金已连续三周,过去六周中有五周净做空美股。以任何一个以六周为周期的累计名义价值计算,自8月中旬以来美国股市的空头规模是六个月来最大的。
据高盛称,以每六周的周期来看,2022年9月至10月是最近一次做空如此激烈的时期。市场都记得接下来发生的事情:标准普尔指数在六周内从低点飙升14%。
当然,确定这种逆转的时机是一个棘手的问题,因为在上周的美联储议息会议之后,市场陷入了“负面”反馈。
SpotGamma预测,本周五,标普500指数可能会跌至4200点水平,其中摩根大通大量头寸的移除可能会为反弹走高提供动力。
华尔街持续加大做空美股押注
高盛集团主要经纪业务的数据显示,快钱投资者增加了看跌押注,将净杠杆率(衡量多头头寸与空头头寸的风险偏好指标)降低了4.2个百分点,至50.1%,创下这一指数自2020年3月新冠疫情爆发引发的美股崩盘以来的最大环比跌幅。
在人工智能的狂热推动下,今年美股在上涨20%后,从散户投资者到机构投资者对美股的兴趣正在消退。
高盛对冲基金业务主管Tony Pasquariello表示,当前很难对明年的美股表现感到兴奋。
净杠杆率下降意味着所谓的“聪明钱”对美股的看涨立场有所减弱。
摩根大通认为,当前做空美股依然有风险,如果市场迅速反弹,那么空头可能会遭遇损失。
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